Открываем в VirtualDub первый фрагмент, с которого в дальнейшем начнется будущий ролик

Присоединяем, к уже открытому фрагменту, следующий, для этого выбираем команду:

Выбираем файл. Открытый, таким образом, файл будет присоединен в конец предыдущего.